بناء عالية التردد التداول النظام

عالية التردد تصميم نظام التداول وإدارة العملية. عالية التردد تصميم نظام التداول وإدارة العملية. تقييم روي E Welsch. Department نظام تصميم وإدارة البرنامج. ناشر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. أصدر عام 2009. شركات التجارة في الوقت الحاضر تعتمد بشكل كبير على استخراج البيانات، النمذجة الحاسوبية وتطوير البرمجيات يؤدي المحللون الماليون العديد من المهام المماثلة لتلك الموجودة في البرمجيات والصناعات التحويلية ومع ذلك، فإن صناعة التمويل لم تعتمد بعد بشكل كامل أطر هندسة النظم عالية المستوى ونهج إدارة العمليات التي كانت ناجحة في البرمجيات والصناعات التحويلية العديد من ويمكن تطبيق المنهجيات التقليدية لتصميم المنتجات ومراقبة الجودة والابتكار المنهجي، والتحسين المستمر وجدت في التخصصات الهندسية في مجال التمويل وتبين هذه الأطروحة كيف يمكن للمعرفة المكتسبة من التخصصات الهندسية تحسين تصميم وإدارة العمليات من ارتفاع وتيرة التداول ق يستيمز أنظمة التداول ذات التردد العالي تعتمد على الحوسبة هذه الأنظمة هي أنظمة برمجيات تلقائية أو شبه آلية معقدة بطبيعتها وتتطلب درجة عالية من الدقة في التصميم. إن تصميم نظام تداول عالي التردد يربط مجالات متعددة، بما في ذلك التمويل الكمي وتصميم النظام و هندسة البرمجيات في مجال الصناعة المالية، حيث النظريات الرياضية ونماذج التداول بحثا جيدا نسبيا، والقدرة على تنفيذ هذه التصاميم في الممارسات التجارية الحقيقية هي واحدة من العناصر الرئيسية للشركة الاستثمار القدرة التنافسية القدرة على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى تجارة عالية الأداء نظم فعالة وكفؤة يمكن أن تعطي شركة استثمارية ميزة تنافسية تنافسية كبيرة توفر هذه الأطروحة دراسة مفصلة تتألف من ارتفاع وتيرة تصميم نظام التداول، ونمذجة النظام والمبادئ، وإدارة العمليات لتطوير النظام ويعطى التركيز بشكل خاص على باكتستينغ والتحسين، والتي هي تعتبر ث أهم أجزاء في بناء نظام تجاري يقوم هذا البحث ببناء نماذج هندسة النظام التي توجه عملية التطوير ويستخدم أيضا أنظمة التداول التجريبية للتحقق من المبادئ التي تم تناولها في هذه الرسالة والتحقق من صحتها وأخيرا، تخلص هذه الأطروحة إلى أن مبادئ وأطر هندسة النظم يمكن أن تكون المفتاح من أجل النجاح في تنفيذ أنظمة التداول عالية التردد أو أنظمة الاستثمار الكمي. الرسالة سم - معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، تصميم النظام وإدارة البرنامج، 2009 الفهرسة من بدف نسخة من أطروحة يتضمن المراجع الببليوغرافية ص 78-79.Keywords تصميم النظام وإدارة البرنامج. هذا آخر تفاصيل ما فعلت لجعل 500K تقريبا من تجارة عالية التردد من 2009 إلى 2010 منذ كنت التداول بشكل مستقل تماما وأنا لم يعد تشغيل برنامج أنا سعيد أن أقول كل ما تداول بلدي كان معظمها في راسل 2000 وداكس العقود الآجلة. الثانية. مفتاح نجاحي، أعتقد، لم يكن في معادلة مالية متطورة بل في تصميم خوارزمية الشاملة التي تعادل معا العديد من المكونات البسيطة وتعلم آلة مستعملة لتحسين لأقصى قدر من الربحية وفاز ر تحتاج إلى معرفة أي المصطلحات المتطورة هنا لأنه عندما كنت إعداد برنامج بلدي كان كل يقوم على الحدس أندرو نغ ق مذهلة آلة التعلم بالطبع لم يكن ولكن المتاحة - راجع للشغل إذا قمت بالنقر فوق هذا الارتباط سوف يتم نقلك إلى مشروعي الحالي كورستالك، وهو موقع مراجعة ل موكس. أولا، أريد فقط أن أثبت أن نجاحي لم يكن مجرد نتيجة الحظ جعل برنامجي 1000-4000 الصفقات لكل يوم نصف طويلة، نصف قصيرة ولم يحصلوا على مواقف أكثر من عدد قليل من العقود في وقت وهذا يعني حظا عشوائيا من أي تجارة معينة واحدة متوسط ​​سريع جدا وكانت النتيجة أنني لم يفقد أكثر من 2000 في يوم واحد، ولم يكن لديك فقدان الشهر. إديت هذه الأرقام هي بعد دفع عمولات. وهنا سا الرسم البياني لتعطيك شعورا من الاختلاف اليومي ملاحظة هذا يستبعد آخر 7 أشهر لأنه - كما توقفت الأرقام صعودا - فقدت الدافع لي للدخول لهم. خلفية التداول. بريور إلى إنشاء برنامج التداول الآلي أنا د كان 2 سنوات خبرة كالتداول يوم اليدوي هذا كان مرة أخرى في عام 2001 - كانت الأيام الأولى من التداول الإلكتروني وكانت هناك فرص للمتسلقين لكسب المال جيدة يمكنني أن أصف فقط ما كنت أفعل أقرب إلى اللعب لعبة فيديو القمار مع حافة المفترض كونها ناجحة يعني أن تكون سريعة، يجري منضبطة، وجود قدرات التعرف على نمط بديهية جيدة كنت قادرا على جعل حوالي 250K، تسديد القروض الطلابية والمال تركت على Win. Over في السنوات الخمس المقبلة وأود أن إطلاق اثنين من الشركات الناشئة، والتقاط بعض المهارات البرمجة على طول الطريق فإنه لن يكون حتى أواخر عام 2008 أنني سوف تحصل على العودة إلى التداول مع المال ينخفض ​​من بيع أول شركة ناشئة، التداول عرضت آمال بعض النقد السريع في حين أنني أحسب بلدي الخطوة التالية. في عام 2008 كنت يدويا تداول العقود الآجلة باستخدام برنامج يسمى T4 أنا د كان يريد بعض مفاتيح الاختصار دخول النظام حسب الطلب، وذلك بعد اكتشاف T4 كان أبي، أخذت على التحدي من التعلم C لغة البرمجة المطلوبة لاستخدام أبي وذهبت قدما وبنيت نفسي بعض مفاتيح الاختصار. بعد الحصول على قدمي الرطب مع أبي سرعان ما كان تطلعات أكبر أردت تعليم الكمبيوتر للتجارة بالنسبة لي قدمت أبي كل من تيار من بيانات السوق وطريقة سهلة لإرسال أوامر إلى الصرف - كل ما كان علي القيام به هو خلق المنطق في الوسط. أدناه هو لقطة من نافذة التداول T4 ما كان باردا هو أنه عندما حصلت على برنامج عملي عملت كنت قادرا على مشاهدة تجارة الكمبيوتر على هذه الواجهة نفسها بالضبط مشاهدة الطلبات الحقيقية ظهرت داخل وخارج أنفسهم مع بلدي المال الحقيقي كان على حد سواء مثيرة ومخيفة. تصميم خوارزمي بلدي. من البداية كان هدفي لإعداد نظام مثل هذا يمكن أن يكون معقول شارك نفيدنت أنا د كسب المال قبل أي وقت مضى جعل أي الصفقات الحية لإنجاز هذا أنا بحاجة إلى بناء إطار محاكاة التداول من شأنها أن - بأكبر قدر ممكن - محاكاة التداول المباشر. في حين التداول في وضع الحية المطلوبة التحديثات سوق المعالجة المتدفقة من خلال أبي، ووضع المحاكاة مطلوب قراءة تحديثات السوق من ملف البيانات لجمع هذه البيانات أنا إعداد النسخة الأولى من برنامجي ببساطة الاتصال أبي وتسجيل التحديثات السوق مع الطوابع انتهى بي الأمر باستخدام 4 أسابيع بقيمة بيانات السوق الأخيرة لتدريب واختبار النظام الخاص بي على مع وجود إطار أساسي في مكان لا يزال لديه مهمة معرفة كيفية جعل نظام التداول مربحة كما اتضح خوارزمي بلدي سوف تنهار إلى عنصرين متميزين، والتي سوف ليرة لبنانية استكشاف بدورها. تحركات الأسعار و and. Making المربحة تحركات الأسعار. تحسب الأسعار. ربما عنصر واضح من أي نظام التداول هو أن تكون قادرة على التنبؤ حيث تتحرك الأسعار وكان الألغام ليست استثناء عرفت الحالية السعر كمتوسط ​​العطاء الداخلي و العرض الداخلي و أنا وضعت الهدف من التنبؤ حيث سيكون السعر في الثواني العشر القادمة سوف خوارزمي بلدي في حاجة إلى الخروج مع هذا التنبؤ لحظة تلو لحظة طوال يوم التداول. إنشاء الأمثل المؤشرات. أوجدت حفنة من المؤشرات التي أثبتت أن لديها قدرة ذات مغزى للتنبؤ بتحركات الأسعار على المدى القصير كل مؤشر أنتج عددا كان إيجابيا أو سلبيا وكان المؤشر مفيدا إذا كان في كثير من الأحيان لا يوجد عدد إيجابي يتوافق مع السوق ترتفع ورقم سلبي يتوافق مع السوق تسير. سمح لي نظام بلدي بسرعة لتحديد مدى القدرة التنبؤية أي مؤشر كان لذلك كنت قادرا على تجربة مع الكثير من المؤشرات المختلفة لمعرفة ما عملت العديد من المؤشرات كان متغيرات في الصيغ التي أنتجتها، وكنت قادرا على العثور على القيم المثلى لتلك المتغيرات من خلال القيام جنبا إلى جنب مقارنات من النتائج التي تحققت مع قيم متفاوتة. في ديكاتورس التي كانت الأكثر فائدة كانت كلها بسيطة نسبيا واستندت على الأحداث الأخيرة في السوق كنت التداول وكذلك أسواق الأوراق المالية المترابطة. تعلم بالضبط التحركات السعر تتحرك. المؤشرات التي توقعت ببساطة حركة صعودا أو هبوطا الأسعار لم يكن كافيا كنت بحاجة لمعرفة بالضبط كم حركة السعر كان متوقعا من قبل كل قيمة ممكنة من كل مؤشر أنا في حاجة إلى صيغة من شأنها تحويل قيمة المؤشر إلى التنبؤ السعر. لتحقيق ذلك أنا تتبع تحركات السعر المتوقع في 50 دلاء التي تعتمد على النطاق الذي انخفضت قيمة المؤشر في هذا التنبؤات الفريدة المنتجة لكل دلو أنني كنت قادرا على الرسم البياني في إكسيل كما ترون زيادة السعر المتوقع يزيد مع زيادة قيمة المؤشر. بناء على الرسم البياني مثل هذا كنت قادرا على تقديم صيغة لتناسب منحنى في البداية فعلت هذا المنحنى المناسب يدويا ولكن سرعان ما كتبت بعض التعليمات البرمجية لأتمتة هذه العملية. ملاحظة أنه ليس كل منحنيات المؤشر كان نفس s هيب نلاحظ أيضا أن الدلاء موزعة لوغاريتميا وذلك لنشر البيانات بشكل متساو وأخيرا نلاحظ أن قيم المؤشر السلبي وتوقعات الأسعار الهبوطية المناظرة قد انقلبت جنبا إلى جنب مع القيم الإيجابية خوارزمي بلدي تعامل صعودا وهبوطا بالضبط مؤشرات سامبينينغ واحد كان من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن كل مؤشر لم يكن مستقلا تماما لم أكن ببساطة مجرد إضافة ما يصل كل التوقعات أن كل مؤشر جعل بشكل فردي وكان المفتاح لمعرفة القيمة التنبؤية الإضافية التي كان كل مؤشر وراء ما كان متوقعا بالفعل هذا لم يكن من الصعب تنفيذ ولكن كان يعني أنه إذا كنت منحنى المناسب مؤشرات متعددة في نفس الوقت كان لي أن تكون حذرا تغيير واحد من شأنه أن يؤثر على توقعات أخرى. من أجل منحنى تناسب جميع المؤشرات في نفس الوقت أنا إعداد محسن خطوة فقط 30 من الطريق نحو منحنيات التنبؤ الجديدة مع كل تمريرة مع هذه القفزة 30 وجدت أن منحنيات التنبؤ سوف تستقر في غضون عدد قليل من passes. With كل مؤشر الآن مما يتيح لنا انها ق التنبؤ سعر إضافي يمكنني ببساطة إضافتها إلى إنتاج التنبؤ واحد من حيث أن السوق سيكون في 10 ثانية. لماذا التنبؤ الأسعار ليست كافية. قد تعتقد أنه مع هذه الحافة في السوق كنت ذهبية ولكن عليك أن نضع في اعتبارنا أن السوق يتكون من العطاءات والعروض - انها ليست مجرد سعر السوق واحد النجاح في تجارة عالية التردد يأتي إلى الحصول على أسعار جيدة و انها ليست بهذه السهولة. العوامل التالية تجعل خلق نظام مربحة الصعب. مع كل التجارة اضطررت لدفع عمولات لكل من وسيط بلدي والتبادل. الفرق انتشار بين أعلى عرض وأقل عرض يعني أنه لو كنت لشراء ببساطة و بيع عشوائيا أنا د أن تفقد طن من المال. كان معظم حجم السوق السير الأخرى التي من شأنها أن تنفذ فقط التجارة معي إذا كانوا يعتقدون أن لديهم بعض الاحصاءات الإحصائية. لأن عرضا لا يضمن أنني يمكن أن شرائه من قبل الوقت حصلت على طلبي شراء إلى تبادل كان من الممكن جدا أن هذا العرض كان سيتم إلغاء. كما لاعب السوق الصغيرة لم يكن هناك أي وسيلة يمكن أن تتنافس على سرعة وحده. بناء محاكاة التداول الكامل. لقد كان لي إطار يسمح لي إلى باكتست وتحسين المؤشرات ولكن كان علي أن أبعد من ذلك - كنت في حاجة الى اطار من شأنها أن تسمح لي أن باكتست وتحسين نظام التداول الكامل واحد حيث كنت إرسال أوامر والحصول على مواقف في هذه الحالة أنا د يكون الأمثل لمجموع بل و إلى حد ما متوسط ​​بل لكل التجارة. وهذا سيكون أكثر صعوبة، وفي بعض النواحي من المستحيل أن نموذج بالضبط ولكن فعلت أفضل ما أستطيع هنا وهنا بعض من القضايا كان لي للتعامل معها. عندما تم إرسال أمر إلى السوق في المحاكاة كان لا بد لي من نموذج الوقت تأخر حقيقة أن نظامي رأى عرضا لا يعني أنه يمكن شرائه على الفور النظام سوف ترسل النظام، والانتظار ما يقرب من 20 ميلي ثانية، ثم فقط إذا كان العرض لا يزال هناك كان يعتبر التجارة المنفذة وكان هذا غير دقيق لأن الوقت تأخر الحقيقي كان غير متناسقة وغير المبلغ عنها. عندما كنت وضعت عروض الأسعار أو العروض كان لي أن ننظر في تدفق تنفيذ التجارة التي تقدمها أبي واستخدام تلك لقياس عندما طلبي قد حصلت أعدم ضد للقيام بهذا الحق أنا كان لتتبع موقف طلبي في قائمة الانتظار انها أولا في أول نظام الخروج مرة أخرى، وأنا كاندن تي القيام بذلك تماما ولكن أنا جعلت أفضل تقريب. لتنقيح طلبي تنفيذ المحاكاة ما فعلته كان أخذ ملفات السجل من التداول المباشر من خلال أبي ومقارنتها لتسجيل الملفات التي تنتجها محاكاة التداول من نفس الفترة الزمنية بالضبط كنت قادرا على الحصول على المحاكاة بلدي لدرجة أنه كان دقيقا جدا وللأجزاء التي كان من المستحيل أن نموذج بالضبط أنا تأكد من على الأقل تنتج النتائج التي كانت متشابهة إحصائيا في المقاييس اعتقدت كانت مهمة. جعل الصفقات المربحة. مع نموذج محاكاة النظام في مكان يمكنني الآن إرسال أوامر في وضع المحاكاة ورؤية بل بل ولكن كيف أن م y نظام معرفة متى وأين لشراء وبيع. كانت التوقعات حركة السعر نقطة انطلاق ولكن ليس القصة كلها ما فعلته كان إنشاء نظام التهديف لكل من مستويات الأسعار 5 على العرض والعرض هذه شملت مستوى واحد فوق الداخل عرض تسعير لأمر شراء ومستوى واحد أقل من العرض الداخلي لأمر بيع. إذا كانت النتيجة عند أي مستوى سعر معين أعلى من حد معين، فهذا يعني أن نظامي يجب أن يكون لديه عرض سعر نشط هناك - أقل من الحد الأدنى ثم أي أوامر نشطة يجب أن تلغى بناء على هذا لم يكن من غير المألوف أن النظام بلدي فلاش محاولة في السوق ثم إلغاء ذلك على الفور على الرغم من أنني حاولت تقليل هذا كما انها مزعج كما هيك لأي شخص يبحث في الشاشة مع عيون البشرية - بما في ذلك لي. تم حساب درجات مستوى السعر على أساس العوامل التالية. التوقعات حركة السعر التي ناقشناها سابقا. مستوى السعر في السؤال إن المستويات الداخلية تعني المزيد من التحركات السعرية المطلوبة. عدد العقود أمام بلدي ترتيب في قائمة الانتظار كان أقل من ذلك. عدد العقود وراء طلبي في قائمة الانتظار كان أكثر أفضل. أساسا هذه العوامل خدمت لتحديد أماكن آمنة لتقديم العطاءات وكان التنبؤ حركة السعر وحدها غير كافية لأنها لم تكن مسؤولة عن حقيقة أن عند وضع عطاء لم أكن ملأت تلقائيا - أنا فقط حصلت على شغل إذا كان شخص ما باعت لي هناك حقيقة أن مجرد حقيقة شخص بيع لي في سعر معين تغيرت الاحتمالات الإحصائية للتجارة. المتغيرات المستخدمة في هذه الخطوة كانت كلها تخضع للتحسين وقد تم ذلك في نفس الطريقة بالضبط كما أنا الأمثل المتغيرات في مؤشرات التحرك السعر إلا في هذه الحالة كنت تحسين لخط الأساس P L. What بلدي تجاهل البرنامج. عند التداول كبشر لدينا في كثير من الأحيان المشاعر القوية و التحيزات التي يمكن أن تؤدي إلى أقل من القرارات المثلى من الواضح أنني لا أريد أن يقنن هذه التحيزات وهنا بعض العوامل تجاهل نظام بلدي. السعر الذي تم إدخاله موقف - في مكتب التداول انها شائعة جدا لسماع محادثة حول السعر الذي شخص ما طويلة أو قصيرة كما لو كان ذلك ينبغي أن تؤثر على اتخاذ القرارات في المستقبل في حين أن هذا له بعض صحة كجزء من استراتيجية الحد من المخاطر فإنه حقا ليس له تأثير على مسار المستقبل للأحداث في السوق لذلك بلدي برنامج تجاهل تماما هذه المعلومات انها نفس المفهوم كما تجاهل التكاليف الغارقة. الذهاب قصيرة مقابل الخروج من موقف طويل - عادة ما يكون المتداول معايير مختلفة تحدد حيث لبيع موقف طويل مقابل أين تذهب قصيرة ولكن من وجهة نظري خوارزميات كان هناك لا يوجد سبب للتمييز إذا توقعت خوارزمي أن عملية البيع الهبوطية كانت فكرة جيدة بغض النظر عما إذا كانت استراتيجية طويلة أو قصيرة أو مسطحة. استراتيجية مضاعفة - هذه استراتيجية شائعة حيث يقوم المتداولون بشراء المزيد من الأسهم في الحدث أن هناك تجارة الأصلي يتعارض مع هذه النتائج في متوسط ​​سعر الشراء الخاص بك هو أقل وهذا يعني متى أو إذا كان يتحول الأسهم حولك ليرة لبنانية يتم تعيين لجعل الخاص بك مون العين مرة أخرى في أي وقت من الأوقات في رأيي هذا هو حقا استراتيجية رهيبة إلا إذا كنت إعادة وارن بوفيه كنت إعادة خداع في التفكير تقومون به بشكل جيد لأن معظم الصفقات الخاصة بك سوف تكون الفائزين المشكلة هي عندما تخسر تفقد كبيرة التأثير الآخر هو يجعل من الصعب الحكم على ما إذا كان لديك فعلا ميزة في السوق أو مجرد الحصول على الحظ أن تكون قادرة على رصد وتأكيد أن برنامجي فعلت في الواقع لديها ميزة كان هدفا هاما. منذ خوارزمي اتخاذ القرارات بنفس الطريقة بغض النظر عن أين ودخلت التجارة أو إذا كانت طويلة أو قصيرة في الوقت الراهن أنها تجلس في بعض الأحيان، وتأخذ بعض الصفقات الخاسرة الكبيرة بالإضافة إلى بعض الصفقات الفائزة الكبيرة ولكن يجب أن لا أعتقد أن هناك أي إدارة المخاطر. لإدارة المخاطر التي فرضت الحد الأقصى حجم الصفقة من 2 عقود في وقت واحد، تصطدم أحيانا في أيام عالية الحجم كما كان الحد الأقصى للحد اليومي للوقاية من أي ظروف السوق غير متوقعة أو خلل في برنامجي هذه الحدود التي فرضت في بلدي التعليمات البرمجية بو t أيضا في الواجهة الخلفية من خلال وسيط بلدي كما حدث أنا لم تواجه أي مشاكل كبيرة. رون الخوارزمية. من لحظة بدأت العمل على برنامجي استغرق مني حوالي 6 أشهر قبل أن حصلت عليه إلى نقطة الربحية وبدأ تشغيله على الرغم من أن تكون عادلة قدر كبير من الوقت كان تعلم لغة برمجة جديدة كما عملت على تحسين البرنامج رأيت زيادة الأرباح لكل من الأشهر الأربعة المقبلة. في كل أسبوع وأود إعادة تدريب النظام الخاص بي على أساس 4 أسابيع السابقة بقيمة البيانات وجدت أن هذا ضرب التوازن الصحيح بين التقاط الاتجاهات السلوكية في السوق الأخيرة والتأمين على خوارزمي بلدي كان لديه ما يكفي من البيانات لإنشاء أنماط ذات مغزى كما بدأ التدريب أخذ المزيد والمزيد من الوقت أنا تقسيمها بحيث يمكن أن يؤديها 8 أجهزة افتراضية باستخدام الأمازون EC2 تم تجميع النتائج ثم على بلدي آلة المحلية. كانت نقطة عالية من التداول بلدي أكتوبر 2009 عندما قدمت ما يقرب من 100K بعد هذا واصلت لقضاء الأشهر الأربعة المقبلة t التحسن لتحسين برنامجي على الرغم من انخفاض الأرباح كل شهر لسوء الحظ من قبل هذه النقطة أعتقد أنني د نفذت كل ما عندي أفضل الأفكار لأن شيئا حاولت يبدو أن تساعد كثيرا. مع الإحباط من عدم القدرة على إجراء تحسينات وعدم وجود شعور النمو I بدأت التفكير في اتجاه جديد أرسلته عبر البريد الالكتروني 6 شركات تجارية عالية التردد المختلفة لمعرفة ما إذا كانت د مهتمة بشراء برامجي والتوظيف لي للعمل بالنسبة لهم لم يرد أحد كان لدي بعض الأفكار بدء التشغيل الجديدة كنت أرغب في العمل على ذلك لم أكن متابعة. UPDATE - لقد نشرت هذا على هاكر الأخبار وحصلت على الكثير من الاهتمام أريد فقط أن أقول أنني لا ندافع عن أي شخص يحاول أن يفعل شيئا من هذا القبيل أنفسهم الآن سوف تحتاج إلى فريق من الناس الذكية حقا مع مجموعة من الخبرات أن يكون لديك أي أمل في التنافس حتى عندما كنت أفعل هذا أعتقد أنه كان من النادر جدا للأفراد لتحقيق النجاح على الرغم من أنني قد سمعت من الآخرين. هناك تعليق في الجزء العلوي من الصفحة التي تذكر التلاعب ستا والإحصاءات ويشير لي كمستثمر التجزئة التي كوانتس سوف يختار ببراعة قبالة هذا هو تعليق مؤسف بدلا من ذلك ببساطة لا تستند في الواقع وضع ذلك جانبا هناك بعض التعليقات المثيرة للاهتمام. أوبديت 2 - لقد نشرت في أسئلة وأجوبة متابعة أن الأجوبة بعض الأسئلة الشائعة التي تلقيتها من التجار حول هذا المنصب. مفاهيم التداول الخوارزمية وأمثلة. الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية. التداول الآلي التداول الآلي، تداول الصندوق الأسود، أو ببساطة ألغو التداول هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتيرة التي من المستحيل للتاجر البشري وتستند مجموعات محددة من القواعد على توقيت والسعر ، كمية أو أي نموذج رياضي وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد العاطفية الإنسان إمباك تيسي على أنشطة التداول. تفوق على تاجر يتبع هذه المعايير التجارة البسيطة. شراء 50 سهم من الأسهم عندما يذهب المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك 200 يوم. سهم سهم من الأسهم عندما يذهب المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما أدناه والمتوسط ​​المتحرك 200 يوم. باستخدام هذه المجموعة من اثنين من التعليمات البسيطة، فمن السهل أن يكتب برنامج الكمبيوتر التي سوف تراقب تلقائيا سعر السهم ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك ووضع أوامر الشراء والبيع عندما يتم استيفاء الشروط المحددة التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، من خلال تحديد بشكل صحيح فرصة التداول لمزيد من المعلومات حول المتوسطات المتحركة، انظر المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات الوقوف. ألغو التداول يوفر الفوائد التالية. الصفقات المنفذة بأفضل الأسعار الممكنة. مناسبة ودقيقة وضع ترتيب التجارة وبالتالي فرص عالية للتنفيذ في المستويات المطلوبة. توقيت توقيت بشكل صحيح د على الفور، لتجنب تغييرات كبيرة في الأسعار. تراجع تكاليف المعاملات انظر مثال على نقص في التنفيذ أدناه. الشيكات الآلي في وقت واحد على ظروف السوق المتعددة. تقليل المخاطر من الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات. اختبار الخوارزمية، استنادا إلى البيانات التاريخية والحقيقية المتاحة. انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشر على أساس العوامل العاطفية والنفسية. جزء كبير من التداول في الوقت الحاضر ألغو هو تداول عالية التردد هفت، الذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من أوامر بسرعة كبيرة جدا عبر أسواق متعددة واتخاذ قرار متعددة المعلمات، استنادا إلى تعليمات مبرمجة مسبقا لمزيد من المعلومات حول تجارة عالية التردد، انظر استراتيجيات وأسرار عالية التردد تداول هفت الشركات. يستخدم ألغو التداول في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك. المتوسطة للمستثمرين على المدى الطويل أو شراء الجانب صناديق المعاشات التقاعدية للشركات، صناديق الاستثمار، شركات التأمين الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون ل نفلوانس أسعار الأسهم مع منفصلة، ​​استثمارات كبيرة الحجم. المشتركين على المدى القصير وبيع المشاركين الجانب صناع السوق المضاربين والمراجحين الاستفادة من تنفيذ التجارة الآلي بالإضافة إلى ذلك، ألغو التداول يساعد في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار صناديق التحوط الخ تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا. التداول الحسابي يوفر نهجا أكثر منهجية للتداول النشط من الأساليب على أساس الحدس تاجر الإنسان أو غريزة. الاستراتيجية حسابي استراتيجيات استراتيجية. الخيارية ل يتطلب التداول الخوارزمي فرصة محددة والتي هي مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف وفيما يلي استراتيجيات التداول المشتركة المستخدمة في ألغو التداول. استراتيجيات التداول خوارزمية الأكثر شيوعا تتبع الاتجاهات في تحريك المتوسطات قناة تحركات مستوى السعر تحركات والمؤشرات الفنية ذات الصلة هذه هي أسهل وبسيطة إستراتيجيات للتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي تنبؤات أو توقعات الأسعار تبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المرغوبة التي هي سهلة ومباشرة لتنفيذ من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبؤية المثال المذكور أعلاه من المتوسط ​​المتحرك ل 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية لمزيد من المعلومات عن استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات. شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في آخر السوق يوفر فرق السعر كما الربح الخالية من المخاطر أو المراجحة ويمكن تكرار نفس العملية للأسهم مقابل الصكوك الآجلة، كما فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر تنفيذ خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق الأسعار ووضع أوامر يسمح فرص مربحة في كفاءة وقد حددت الصناديق المالية من إعادة التوازن لجعل حيازاتها على قدم المساواة مع المؤشرات القياسية لكل منها مما يخلق فرص مربحة للتجار الخوارزمية، الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم 20-80 نقطة أساس الأرباح اعتمادا على عدد من الأسهم في صندوق المؤشر، فقط قبل صندوق مؤشر إعادة التوازن يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار. الكثير من النماذج الرياضية ثبت، مثل استراتيجية التداول دلتا محايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الإيجابية و الدلتا السلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر. استراتيجية انعكاس ميان يقوم على فكرة أن ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول هي ظاهرة مؤقتة التي تعود إلى قيمة متوسطها بشكل دوري تحديد وتعريف نطاق السعر وتنفيذ خوارزمية تستند على أن يسمح الصفقات أن توضع تلقائيا عندما ينخفض ​​سعر الأصول داخل وخارج دفاعها تخفف استراتيجية المتوسط ​​المتوسط ​​للأسعار من ترتيب كبير وتنشر بشكل حيوي قطع أصغر من النظام إلى السوق باستخدام ملفات تعريفية محددة لحجم المخزون التاريخي والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر على مقربة من متوسط ​​الحجم المرجح فواب فواب، وبالتالي الاستفادة متوسط ​​السعر. الوقت المتوسط ​​المرجح استراتيجية السعر يكسر أمر كبير وينشر بشكل حيوي قطع أصغر من النظام إلى السوق باستخدام الفواصل الزمنية المقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت والهدف من ذلك هو تنفيذ ترتيب قريب من متوسط ​​السعر بين وبدء ونهاية مرات، وبالتالي تقليل تأثير السوق. على الرغم من شغل النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة ووفقا لحجم التداول في الأسواق وترسل استراتيجية الخطوات ذات الصلة أوامر في المستخدم - نسبة مئوية محددة من أحجام السوق ويزيد أو ينقص معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى المستخدم وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل إلى أدنى حد من تكلفة تنفيذ أمر من خلال تداول السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير على تكلفة النظام والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير التنفيذ وستزيد الاستراتيجية نسبة المشاركة المستهدفة عندما يتحرك سعر السهم بشكل إيجابي ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا. هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على الأحداث على الجانب الآخر هذه الخوارزميات استنشاق، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع سوق جانب البيع لديها المدمج في الاستخبارات لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء أمر كبير هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف تساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى هذا في بعض الأحيان يتم تحديدها على أنها التكنولوجيا الفائقة تشغيل أمامي لمزيد من المعلومات حول التداول عالية التردد والممارسات الاحتيالية، انظر إذا كنت تشتري الأسهم على الإنترنت، أنت تشارك في هفت. المتطلبات التقنية للتجارة الخوارزمية. تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج حاسوبي هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ التحدي هو تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة التي لديها حق الوصول إلى حساب التداول لوضع أوامر وفيما يلي نيدبوتر البرمجة البرمجة لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة، المبرمجين المأجورين أو ما قبل صنع برامج التداول التداول والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر. الوصول إلى بيانات السوق يغذي التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر. القدرة والبنية التحتية إلى باكتست النظام مرة واحدة بنيت، قبل أن يذهب على الهواء مباشرة في الأسواق الحقيقية. البيانات التاريخية المتاحة ل باكتستينغ، اعتمادا على تعقيد القواعد المنفذة في الخوارزمية. هنا هو مثال شامل رويال داتش شل رديز مدرجة في بورصة امستردام بورصة عمان و لندن الأسهم إكسهانج لس دعونا نضع خوارزمية لتحديد الفرص المربحة الوحدات هناك صفقات قليلة مثيرة للاهتمام. الاوكس يتداول باليورو، في حين يتداول لس بالجنيه الإسترليني. بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من لس، يليه التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في لس خلال الساعة الماضية مع إغلاق إكس. يمكن أن نستكشف إمكانية التداول المراجحة على الأسهم شل الهولندية الملكية المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين. برنامج كمبيوتر يمكن قراءة أسعار السوق الحالية. السعر يغذي من كل من لس و إكس. A فوركس معدل تغذية لسعر صرف غبب-ور. ترتيب القدرة التي يمكن توجيه النظام إلى الصرف الصحيح. الاختبار القدرة على الأعلاف السعر التاريخي. يجب على برنامج الكمبيوتر تنفيذ ما يلي. أقرأ تغذية السعر الوارد من الأسهم رديز من كل التبادل. باستخدام أسعار صرف العملات الأجنبية المتاحة تحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى. إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر خصم تكاليف الوساطة مما يؤدي إلى العلاقات العامة ثم ضع أمر الشراء على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف. إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع. سهولة وسهولة ومع ذلك، فإن ممارسة التداول حسابي ليس بهذه البساطة للحفاظ على وتذكر، إذا كنت تستطيع وضع تجارة ألغو، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى ونتيجة لذلك، تتقلب الأسعار في ميلي - وحتى ميكروثانية في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ التجارة شراء الخاص بك، ولكن بيع التجارة لا وتغير أسعار البيع بحلول الوقت الذي يضرب طلبك في السوق سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص قيمتها قيمة. هناك مخاطر وتحديات إضافية على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، خوارزميات ناقصة أكثر تعقيدا خوارزمية، وهناك حاجة باكتستينغ أكثر صرامة قبل أن يتم وضعها في العمل. شلل من أداء خوارزمية ق يلعب دورا هاما، وينبغي أن تدرس نقديا انها مثيرة للذهاب للأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن يتم اختبار النظام بدقة وحدود المطلوبة يتم تعيين التجار التحليليين والنظر في تعلم البرمجة وبناء النظم من تلقاء نفسها، لتكون على ثقة بشأن تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة الاستخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوقي معين يمكن قياس التقلب. وقد تصرف الكونغرس الأمريكي في عام 1933 بوصفه قانون المصارف الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في الاستثمار. تشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج المزارع، والأسر المعيشية الخاصة وغير الربحية t sector The U S Bureau of Labor. The currency abbreviation or currency symbol for the Indian rupee INR , the currency of India The rupee is made up of 1.An initial bid on a bankrupt company s assets from an interested buyer chosen by the bankrupt company From a pool of bidders.